Basilea III y el modelo de negocio bancario

El Diario Financiero

Christian Concha Monzoncillo GERENTE SENIOR EN CONSULTORÍA PARA LA INDUSTRIA FINANCIERA DE EY

Como es sabido, el mercado está atento a la emisión de las nuevas normas de adecuación de capital por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y los bancos locales se han estado preparando para el nuevo entorno regulatorio y normativo. Algunas entidades ya cuentan con estimaciones de los niveles de capital que posiblemente les exigirá la norma y la planificación de nuevas emisiones para mantener su negocio. Asimismo, algunas instituciones han avanzado en la recopilación de datos y en la construcción de modelos avanzados para la medición de los Activos Ponderados por Riesgos (colocaciones y negocios ajustados por riesgo).

Sin embargo, esa es sólo una parte de los retos que nos impone Basilea III. El uso y asignación del capital traerán consigo cambios en el modelo de negocio de los bancos nacionales. Las decisiones de negocio e inversión comenzarán a cambiar en la banca en función de la evaluación de las filiales, divisiones y negocios que renten el capital. Con la adopción de Basilea III, en Europa y Brasil las entidades comenzaron a priorizar los negocios de servicios y comisiones, que no generan cargos por capital, y redujeron la originación de productos intensivos en requerimientos de capital, como es el caso de algunos productos complejos para empresas. Los principales impactos no se observan por el nivel de capital, sino por su optimización y uso, así como en la entrada de nuevos actores que no requieren capital y podrían competir en algunos negocios hasta ahora propios de la banca.

Con la adopción de las normas de capital, los bancos podrían requerir el ajuste de aspectos rutinarios y conocidos como el presupuesto que define metas de ingresos, siendo necesaria además la asignación de capital a las áreas de negocio para su optimización. Por otro lado, las entidades que califiquen como ‘sistémicas’ (entidades que si sufren insolvencia, desestabilizan el sistema financiero) tendrán mayores desafíos y requerimientos: capital adicional para la absorción de pérdidas; recovery plan, para mantener al banco en marcha durante una situación de estrés; resolution plan, que se activaría en caso de quiebra de un banco y facilitaría su resolución ordenada a bajo costo sistémico; y supervisión adicional de la gestión de riesgos (capacidad de agregación de datos y controles internos).

La gestión del capital será clave y es por este motivo hay que considerar que los bancos líderes en un entorno Basilea III se enfocan principalmente en la revisión de líneas de negocios existentes, gestión activa de la rentabilidad de clientes, ajuste de portafolios, reducción de productos intensivos en capital, racionalización de estructuras legales y evaluación de inversiones en otras geografías.

Finalmente, la norma de adecuación de capital en régimen presentará retos relevantes para la generación de ingresos que paguen el capital, por lo que se requerirán ajustes del modelo operativo, los procesos y la tecnología de soporte del negocio. Las entidades que se anticipen y definan un modelo operacional bajo un entorno Basilea III, posiblemente serán las mejores preparadas para competir en este nuevo entorno de negocios. Este desafío es mucho mayor para las entidades sistémicas, las que estarán sujetas a exhaustivas revisiones por parte del supervisor.

Recuadro: El uso y asignación del capital traerán consigo cambios en el modelo de negocio de los bancos nacionales.

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